Macroeconometria

EMENTA

• Natureza dos dados de séries temporais.

• Exemplos de modelos de regressão de séries temporais.

• Séries temporais estacionárias e não-estacionárias.

• Processos Estocásticos.

• Modelos úteis em séries temporais: processo aleatório, autorregressivo e de média móvel.

• Abordagem Box-Jenkins.

• Teste de estacionariedade.

• Testes de Raízes Unitárias (sem e com quebra estrutural).

• Cointegração. Testes de Cointegração (sem e com quebra estrutural)

• Causalidade de Granger.

• Modelos Autorregressivos e de Defasagens Distribuídas (Modelos ADL). Causalidade de Granger em Modelos ADL

• Modelos VAR e VEC.

• Funções de Impulso-Resposta, Causalidade de Granger e Decomposição da Variância dos Erros de Previsão em modelos VAR/VEC.

• Modelos ARCH e GARCH.

• Previsão em séries temporais. Combinação de Previsões.

 

OBJETIVOS

O objetivo geral da disciplina é desenvolver os conceitos principais da análise de séries temporais nos fenômenos macroeconômicos.

A disciplina tem como objetivos específicos preparar o aluno com o ferramental econométrico para descrever o comportamento de series econômicas, além de permitir ao aluno noções básicas de previsão econômica.

Esse curso cobre os métodos básicos e a moderna teoria de séries temporais, ao mesmo tempo em que fornece uma base para pesquisas aplicadas. O estudante irá adquirir conhecimentos relevantes e necessários para ser capaz de entender a literatura econométrica teórica e empírica, como exposta nos journals e livros-textos, referente às séries temporais.

Assim, deve-se apresentar ao aluno conceitos e ferramentas econométricas associadas aos modelos de séries temporais univariados e multivariados usados nas diferentes aplicações econômicas e financeiras, com seus fundamentos teóricos e implementação em softwares específicos

DOCENTES

Sérgio Ricardo de Brito Gadelha

Mathias Schneid Tessmann

INVESTIMENTO

4 parcelas de R$ 626,28

CALENDÁRIO

Sexta: 18h30 às 22h
Sábado: 14h às 17h40

8 e 9 de maio
22 e 23 de maio
05 e 06 de junho
26 e 27 de junho

CARGA HORÁRIA

40 horas


Conheça alguns dos nossos diferenciais

Corpo Docente Formando por Líderes do Setor Público e Privado

Aulas concentradas às
sextas e sábados

Metodologia baseada em estudos de caso

Tel: (61) 3535-6565

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SGAS Quadra 607, Módulo 49
Via L2 Sul, Brasília-DF
CEP: 70200-670