Alexandre Xavier Ywata de Carvalho

  • Doutor em Estatística. Vice-Presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos na Caixa Econômica Federal

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Alexandre Xavier Ywata de Carvalho é Engenheiro Mecânico-Aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA (1994), possui Especialização em Engenharia de Armamento Aéreo pelo ITA (1995), é Mestre em Estatística pela Universidade de Brasília – UnB (1999) e é PhD em Estatística pela Northwestern University, EUA (2002). Atualmente é Vice-presidente de Riscos na Caixa Econômica Federal, tendo ocupado anteriormente o cargo de Diretor Presidente na Caixa Participações. É Conselheiro Fiscal na Paranapanema S.A. e no Banco Pan. É professor de estatística e econometria no Mestrado em Economia no IDP. Participou da equipe de transição do governo do Presidente Jair Bolsonaro (novembro/2018 a janeiro/2019), e antes foi Gerente de Cadastro no Funpresp (outubro/2018), Diretor de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (de junho/2016 a outubro/2018), e Vice-Presidente (de janeiro/2017 a outubro/2018), no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. É funcionário de carreira (Técnico de Planejamento e Pesquisa – TPP) do Ipea desde 1996. No Ipea, além de diversas pesquisas e artigos publicados, desenvolveu o software de análises de dados espaciais, IpeaGEO, e o software de gerenciamento de projetos, IpeaProjetos. Possui as certificações ANBIMA CPA-20, CEA e CGA.

Foi professor das disciplinas de econometria e pesquisador no Centro de Estudos em Regulação de Mercados da Universidade de Brasília (CERME/UnB), de 2008 a 2018. Foi professor de econometria no Mestrado em Desenvolvimento Econômico do Ipea, em 2017 e 2018. Foi Coordenador Geral de Estudos Regionais e Urbanos, no Ipea, de 2005 a 2007, Chefe da Assessoria de Métodos Quantitativos, de 2008 a 2011, e Chefe da Assessoria Técnica da Presidência do Ipea, de 2013 a 2015. Foi professor de Estatística Matemática no Doutorado do Departamento de Estatística na Universidade de British Columbia, em Vancouver, Canadá, de 2002 a 2003. Trabalhou como analista de previsões, no Brinson-UBS, em Chicago, em 2000. Trabalhou como primeiro tenente engenheiro, no Centro Técnico Aeroespacial (CTA) de 1995 a 1996.

É autor do livro “Introdução aos Métodos Estatísticos para Economia e Finanças” (https://loja.editora.unb.br/produto/757/introducao-aos-metodos-estatisticos-para-economia-e-financas), publicado pela UnB. O livro utiliza métodos de simulações de Monte Carlo para ilustrar os principais conceitos em análise estatística, além de introduzir fatos matemáticos importantes.

Foi sócio fundador do Instituto de Análise Econômica do Direito – IAED, no qual desenvolveu projetos em modelagem matemática para previdência complementar. Os projetos desenvolvidos incluem um modelo de gestão de ativos de passivos (ALM), utilizando simulações de Monte Carlo, e utilizando diferentes métodos de otimização (incluindo algoritmos genéticos) para seleção ótima de carteiras. Outros projetos incluem: um modelo de simulações de Monte Carlo para estimação de fluxos atuariais estocásticos futuros; um modelo de cálculo de trajetórias futuras para a rentabilidade esperada de todos os ativos da carteira de fundos de previdência; um modelo de risco para contrapartes na carteira de investimentos; um modelo para estimação de riscos associados à concentração de investimentos na carteira de ativos. Todos os modelos foram desenvolvidos utilizando-se o software estatístico SAS.

Ministrou cursos de mestrado e especialização em estatística e econometria, incluindo técnicas de avaliação de programas, séries temporais, inferência estatística, dados de painel, modelos com dados de escolha binária, otimização e georreferenciamento. Foi consultor da Siacorp, e sócio da ObjectRisk, nas quais desenvolveu projetos de risco operacional e de crédito, para instituições financeiras. Possui experiência em várias linguagens de programação, entre elas: SAS, R, SQL, C#, C++, GAMS, Julia, Python.
Suas áreas de interesse são modelagem matemática para finanças e previdência, econometria aplicada, otimização, e aprendizado de máquina. Desenvolveu pesquisas aplicadas em modelagem econômica para regulação de infraestrutura, análises de dados espaciais, modelagem de séries temporais, avaliação de programas governamentais e modelagem de uso do solo. Apresentou seminários em eventos nacionais e internacionais. Foi pesquisador no projeto REDD-PAC (www.redd-pac.org) e atualmente é pesquisador no projeto RESTORE+ (www.restoreplus.org) e na iniciativa FABLE, para o desenvolvimento de modelo de equilíbrio parcial para estudo de emissões de gases de efeitos estufa, previsões de desmatamento, previsões de produção agropecuária, e modelagem de recuperação florestal. Os resultados do modelo foram utilizados pelo governo Brasileiro para a definição das INDC’s na COP de Paris, em 2015.

Como pesquisador do CERME/UnB, trabalhou com projetos de infraestrutura, incluindo: modelagem de remuneração para ativos totalmente depreciados e para obrigações especiais para concessionárias de energia elétrica; estudo sobre um novo modelo para a tarifação social do Brasil, identificando problemas de focalização nas regras vigentes à época, e propondo alterações na política; estudo sobre assimetria regulatória referente a terminais públicos e privativos de contêineres; estudo sobre concorrência entre terminais portuários no Brasil, identificando regiões geográficas de influência de conjuntos de portos, e indicando áreas com menor ou maior concorrência entre terminais, para diferentes tipos de cargas; estudo sobre o mercado de apoio marítimo no Brasil, levantando-se as práticas internacionais para o setor. Desenvolveu estudo sobre o cálculo do custo médio de capital para o setor de telecomunicações no Brasil, avaliando as premissas da modelagem de séries temporais para estimação do prêmio de risco do setor.

Foi premiado em olimpíadas estaduais e brasileiras de matemática, de 1987 a 1989, e integrou a equipe brasileira que disputou a olimpíada internacional de matemática em 1989. É fluente em inglês.